Témoignages

Corentin VALLEROY, IT quant

Formation

DUT en génie informatique
bachelor of science in computer science
Cycle Ingénieur Polytech Nice Sophia, Informatique option IMAFA (Informatique pour les Mathématiques Appliquées à la Finance et aux Assurances), promotion 2013

Entreprise/Collectivité

Société Générale New York

Description du poste

Mon métier consiste à implémenter et maintenir des outils de pricing de produits financiers.
Dans une banque d’investissement, lorsqu’un client (fond de pension, hedge fund, banque privée…) veut acheter un produit financier, il demande à un vendeur de la banque le prix de celui-ci. Puis le vendeur demande à un ingénieur financier de lui pricer le produit. Ceci consiste à récupérer les données de marché, étudier le comportement du produit suivant plusieurs scénarios (changement de modèle de pricing, changement des données des marchés…). Si le client est content du prix, il dit au vendeur qu’il veut traiter. Le vendeur transmet l’information au trader, celui-ci peut refuser de traiter si le prix n’est pas bon, si le marché a trop bougé, si le produit est trop risqué et peut faire perdre de l’argent à la banque… Si le trader est d’accord, il doit passer les ordres dans le marché pour fabriquer le produit financier du client. Il doit aussi passer d’autres ordres pour se protéger des mouvements du marché et éviter que le produit fasse perdre de l’argent à la banque.

Mon équipe a pour mission de fournir des services informatiques, par le biais d’API ou de librairie, pour automatiser le processus ci-dessus. C’est-à-dire, que le vendeur donne le prix au client sans passer par un ingénieur financier et que le trader ait un contrôle direct sur les paramètres de pricing et ce qui peut être traité ou pas.

Il y a une bonne partie support aussi car il faut :

  • s’assurer que les outils de pricing fonctionnent 24/24H.
  • expliquer les prix lorsqu’un client se plaint par le biais du vendeur.

Etant assis en salle des marchés, je dois interagir avec différents corps de métier :

  • les vendeurs, lorsqu’il y a des problèmes de prix ;
  • les ingénieurs financiers et les traders pour créer de nouveaux outils, ajouter de nouveaux produits et mettre à jour l’existant pour suivre l’évolution du marché ;
  • les quants, pour les questions sur les modèles ;
  • les services IT de la banque, pour brancher les interfaces utilisateurs aux APIs, utiliser les APIs et librairies externes à mon équipe.

Les banques mettent beaucoup d’argent pour l’automatisation du pricing car il y a de plus en plus de demandes de prix et de produits différents avec de moins en moins d’individus pour effectuer les différentes taches.

Je suis maintenant basé à New York (avant Hong Kong) pour maintenir les outils lorsque Paris dort et pour développer les besoins propres au business américain.